[한국뉴스투데이] 라임자산운용의 1조2000억원 규모 환매 중단 2개 모(母)펀드의 손실률이 46%, 17%로 집계됐다.
라임자산운용은 14일 보도자료를 통해 집합투자재산평가위원회를 개최해 삼일회계법인에서 제공한 가격을 참고해 평가한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다. 라임자산운용은 향후 반영될 하락률을 모두 고려했으며 그 결과 오는 18일 기준으로 플루토 FI D-1호는 46%, 테티스 2호는 17% 손실을 예상했다.
앞서 플루토 FI D-1호 손실율 35~50%, 테티스 2호 손실률 23~42%로 집계됐으나 기준가격 조정을 통해 조정됐다. 플루토와 테티스의 모펀드 설정액은 지난해 10월31일 기준 각각 9373억원, 2424억원이다.
또한 라임자산운용은 기초자산으로 모펀드만을 편입하고 있는 자(子)펀드 가운데, TRS까지 사용한 일부의 경우 기준가격 조정 때 전액손실이 발생할 것으로 예상했다.
라임 스타 라임 AI스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드 세 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액손실이 예상된다.
해당 펀드는 증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로써는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성 있다고 판단했다.
라임자산운용 자펀드 전액손실의 원인으로 “이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라고 설명했다.
라임자산운용은 가능한 모든 담보와 금리 설정 작업을 진행하고 있으며, 펀드의 기준가 하락이 회수 채권 금액이 감소함을 의미하지 않는다고 설명했다.
다만 본건 펀드의 투자자산이 부실자산으로 알려지면 모럴해저드가 발생하거나 투자자산의 건전성이 더욱 나빠져 회수율이 낮아지는 악순환이 발생할 수 있는 만큼, 투자자산 리스트를 세부적으로 공개할 수 없다고 설명했다.
라임자산운용은 “현재 당사에 남아있는 모든 임직원들은 투자자산에 최대한 많은 금액을 회수할 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “저희로 인해 피해를 입은 투자자, 금융업계 관계자분들에게 다시 한 번 진심으로 사죄드린다”고 설명했다.
